Google

(Lição Importante) Trade baseado em Algoritmo, mas que não vingou!

por

No post de hoje eu gostaria de mostrar um exemplo de uma ação que tinha indicação de queda, mas o cenário mudou (o que é absolutamente normal)…

As 10:58, alguém ligou um algoritmo de venda em LEVE3 pela corretora Plural, enquanto o preço da ação estava 19,17.

leve3

O que chamou atenção é que a taxa de participação desse algoritmo era alta na venda, inclusive era alta se comparada ao histórico de vendas dessa corretora (essas 5 estrelas na coluna “posição da taxa de participação” registram a força em relação ao histórico).

rk

Outro ponto que chama atenção é o impacto dessa venda no preço, medida pela coluna “lote piorado” e que também é recorde em relação ao histórico dessa corretora.

Portanto, esses sinais apontavam que vali a pena atuar protegido pelas ordens de venda desse participante. Porque a ordem era grande e estava fazendo o preço cair.

Ou seja, até então, nós tínhamos um único player vendendo através de um TWAP (algoritmo que fraciona uma ordem grande em várias pequenas) e não tinha ninguém expressivo na contraparte (isso é, ninguém expressivo comprando).

Quando isso ocorre, o vendedor só consegue vender se agredir o comprador  (ou seja, se aceitar consumir a liquidez de compradores que estavam no book) e foi isso que aconteceu (repare como a maior parte da venda pela Plural foi agredindo).

Entretanto, as 11:55 alguém ligou um outro algoritmo de compra pela corretora Credit e apesar da taxa de participação e do impacto no preço ser menor do que o algo de venda (pela PLURAL),  isso é suficiente para contrabalancear o mercado.

Enquanto tinha apenas a Plural vendendo por TWAP nós podíamos contar com a ordem de venda persistente dele e sabíamos que não tinha nenhum comprador com ordens persistentes.

Porém, quando entra ordens persistente na compra, o trade na venda não faz mais sentido.

O correto era desfazer a venda assim que o algoritmo de compra foi notado (não importa o seu preço de entrada) e não importa que depois que você zerou, o preço tenha cedido para 19,02.

Eu não me importo e comprar na mínima e vender na máxima e muito menos em pegar 100% dos movimentos de preço que o mercado faz. (Isso seria adivinhação).

Eu prefiro focar exclusivamente somente nos trades onde claramente existe probabilidade a favor da minha posição e se você quiser pensar dessa forma e acessar essas mesmas informações eu aconselho que se inscreva no Programa Tape Reading Automatizado 5.0.

https://goo.gl/bNAkNu

Nós classificamos essas operações como “front running” que é 1 nicho dentro das 5 possibilidades distintas de aplicação de analise de fluxo.

 

A Scalper Trader acredita que é possível ter lucros consistentes no Day Trade. Assim, nós acreditamos que ao difundir conhecimento e habilidades específicas, estamos colaborando com o desenvolvimento dos traders.

2 Comments to (Lição Importante) Trade baseado em Algoritmo, mas que não vingou!

Deixe seu comentário aqui

  1. Opa, tudo bem?

    Obrigado pelo interesse.

    Sugiro que faça nossa sequência de conteúdos gratuitos:

    - Curso Gratuito de Introdução ao Day Trade (http://scalpertrader.com.br/curso-daytrade-gratuito/)
    - E-book Jargões do Trader (http://scalpertrader.com.br/ebook-jargoes-do-trader/).
    - Curso Gratuito de Introdução ao Tape Reading (http://scalpertrader.com.br/curso-gratuito-tape-reading)

    São conteúdos gratuitos, porém servirão de base para sua evolução com qualidade.

    Permanecemos à disposição caso você tenha qualquer outra dúvida!

    Att

  2. Marco Andre Silva Filheiro

    Me interessei pelos vídeos devido ao vasto conhecimento que vocês possuem sobre o assunto, mas até agora não consegui encontrar(nem aqui, nem na internet) o que há de mais essencial nisso: as duas coisas mais importantes que qualquer um irá precisar saber para iniciar.
    1 – Como comprar e vender? Como funciona a OPERACIONALIZAÇÃO disso tudo? Qual programa ou site utiliza-se? É preciso um cadastro ou uma habilitação para ser TRADER? Como vincular uma conta corrente para débito do que for comprado e liquidez do que for vendido?
    2 – QUANTO pagamos de INTERMEDIAÇÃO para realizarmos essas operações? Porque os títulos não são comprados e vendidos diretamente. Ou são? Até onde sei, há sempre uma “CORRETORA”, intermediando essas operações. Que, diga-se de passagem, NUNCA PERDE. Só ganha, tanto na venda como na compra. O que há de mais importante em saber é o valor “percentual” de corretagem, para poder compará-lo à nossa “perspectiva” de valor percentual de “GANHOS LÍQUIDOS”, e saber quem REALMENTE está fazendo um bom negócio.